ادارة مخاطر السيولة

اساليب ادارة مخاطر السيولة

تعد معرفة المخاطر وتقويمها وإدارتها هي من العوامل الرئيـسة فـي نجـاح البنـوك وازدهارها وتحقيقها لأهدافهما والمحافظة على هامش الأمان

إدارة الأصول-إدارة الخصوم

للوقاية من خطر السيولة على البنك تسيير موارده و خزينته تسييرا عقلانيا,الشيء الذي يضمن للبنك توازنا مستقرا بين موارده و استعمالاته على المستوى التجاري و أمواله على المستوى المالي . تعتمد البنوك في إدارة مخاطر السيولة على نوعين من الأساليب:

-إدارة الأصول: يعتمد هذا الأسلوب على اختيار مزيج من الأصول العالية السيولة، يحقق التوازن بين مكاسب البنك و مخاطر السيولة، فكلما زاد حجم الأصول العالية السيولة(كالنقدية و سندات الخزينة) ،كلما زادت قدرة البنك على مواجهة خطر السيولة.

-إدارة الالتزامات: ينطوي هذا الأسلوب على اختيار هيكل الالتزامات الذي يوازن بين التكاليف التي يتحملها البنك كنتيجة إصدار محفظة معينة من الالتزامات ، و بين مخاطر السيولة المترتبة على اختيار هذه المحفظة، فكلما زادت التكاليف التي يتحملها البنك نتيجة إصدار نوعية معينة من الالتزامات، كلما انخفضت مخاطر السيولة التي يتعرض لها البنك

مخاطر السيولة و اتفاقية بازل 3

حيث دعت اتفاقية بازل 3 إلى تعزيز سيولة البنوك و هذا بإدخال نسبتين للسيولة:

-نسبة تغطية السيولة liquidity coverage ratio: وتفرض هذه النسبة على البنوك أن يكون لديها أصول جاهزة كافية لتغطية الأزمات المالية المطلوبات على البنوك أو ما يسمى بالخصوم المتداولة ، و التي لا تتعدى السنة ، و تحسب هذه النسبة بنسبة الأصول ذات السيولة المرتفعة التي يحتفظ بها البنك إلى 30 يوم من التدفقات النقدية لديه و ذلك لمواجهة احتياجاته من السيولة .

ALHQ (Actifs liquides de haute qualité: الأصول السائلة عالية الجودة

FNTFlux net de trésorerie sur 30 jours :صافي التدفقات النقدية خلال 30 يوم

-نسبة صافي التمويل المستقرNet Stable Funding Ratio (NSFR) تتمثل في نسبة السيولة طويلة الأجل و الهدف منها توفير موارد سيولة مستقرة للبنك ،تضمن لأي بنك مواصلة نشاطه بشكل سليم لمدة سنة في فترات ضغط قد تمتد في المستقبل ،نتيجة تراجع في الربحية و الأداء ، او تراجع تنقيط قروض أو أوراق أو الأطراف المقابلة في عقود المشتقات ، أو نتيجة أي حادث قد يؤثر سلبا على نشاط البنك و أصوله و تحسب بنسبة مصادر التمويل لدى البنك (المطلوبات و حقوق الملكية)، إلى استخدامات هذه المصادر (الأصول) ، و يجب أن لا تقل عن 100 % .

NFS (La nécessité d'un financement stable pendant un an: الحاجة للتمويل المستقر لسنة

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)