Topic outline

  • General

  • حصة تفاعل على الخط كل أحد على 15سا

  • بطاقة تقنية للمقياس


     الكلية : كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير- 
     القسم : العلوم الاقتصادية-
     المستوى الدراسي : .السنة الآولى ماستر تحليل اقتصادي واستشراف-
     السداسي  : الثاني-
     الوحدة التعلميمية: الأساسية-
      الرصيد : 6 
                    المعامل : 2

    - الحجم الساعي: 3 ساعات أسبوعيا :   محاضرات + أعمال موجهة

    طريقة التقييم:          - المحاضرات: امتحان نهائي

             - الأعمال الموجهة: المواظبة والمشاركة: 06-البحث: 08 - الامتحان: 06

  • التواصل



    اسم ولقب الاستاذ: أ. زغودي أحمد

    :البريد الالكتروني

     ahmed.zeghoudi@univ-tlemcen.dz

    zeghoudiahmed@yahoo.com

    القسم: العلوم الاقتصادية

    الكلية: كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية



    • جداول إحصائية

      جداول إحصائية مساعدة تستخدم في مختلف الاختبارات الإحصائية المتعلقة بالنماذج القياسية 

    • اختبار الفرضيات

      أثناء دراسة أي موضوع اقتصادي متعلق بالعوامل المؤثرة على ظاهرة اقتصادية معينة أو متعلق بأثر ظاهرة اقتصادية على أخرى فإن منهجية البحث العلمي  تقتضي في الجانب التطبيقي اختبار الفرضيات، وهنا تأتي أدوات اختبار الفرضيات الإحصائية والتي تتيح اختبار الفرضيات بطريقة موضوعية وبناء على قواعد كمية مضبوطة

      الهدف من هذا الفصل هو تحكم الطالب في منهجية اختبار الفرضيات، واكتسابه لمهارة الحكم على الفرضيات من خلال هذه الاختبارات


    • حسن تخصيص النماذج القياسية

      النماذج القياسية بشتى أنواعها تخضع لمجموعة من الفرضيات التي لا تقبل نتائج النموذج إلا باحترامها، وأي إخلال بهذه الفرضيات يسمى بالمشكلة الإحصائية أو مشاكل القياس وينتح عنه عدم مصداقية نتائج النموذج محل الدراسة. لذا فإن الدراسات القياسية تعمل على اختبار خلو النموذج من مشاكل القياس من أجل التأكد من حسن تخصيص النموذج

    • 2 حسن تخصيص النماذج القياسية

      النماذج القياسية بشتى أنواعها تخضع لمجموعة من الفرضيات التي لا تقبل نتائج النموذج إلا باحترامها، وأي إخلال بهذه الفرضيات يسمى بالمشكلة الإحصائية أو مشاكل القياس وينتح عنه عدم مصداقية نتائج النموذج محل الدراسة. لذا فإن الدراسات القياسية تعمل على اختبار خلو النموذج من مشاكل القياس من أجل التأكد من حسن تخصيص النموذج

    • المعادلات الآنية Simultaneous Equations

      يستخدم نموذج المعادلات الآنية Simultaneous Equations  عندما يحتوي النموذج على معادلتين أو أكثر إحداهما معادلة سلوكية أو عشوائية والأخرى معادلة تعريفية أو مطابقة، بحيث يكون المتغير الداخلي أو التابع في إحدى المعادلتين متغيرا خارجيا أو مستقلا في المعادلة الثانية، ويشترط  كذلك وجود على الأقل متغير خارجي واحد في النموذج ككل .

    • المراجع

      - Blom, G., Enger, J., Englund, G., Grandell, J. och Holst, L. (2005). Sannolikhetsteori och statistikteori med till¨ampningar, Studentlitteratur, Lund. 
      - Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 31, 307–327.
      - Bollerslev, T., Chou, R. Y. and Kroner, K. F. (1986). ARCH modeling in finance, Journal of Econometrics, 52, 5–59. 
      - Bollerslev, T., Engle, R. F. and Nelson, D. B. (1994). ARCH models. In Handbook of Econometrics, Vol. IV. Ed. by Engle, R. F. and McFadden, D. L., Elsevier, Amsterdam, 2959–3038.
      - Box, G. E. P. and Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control, Revised Edition, Holden-Day, San Francisco. 
      - Brockwell, P. J. and Davis, R. A. (1991). Time Series: Theory and Methods, 2nd Edition, Springer-Verlag, New York. 
      - Brockwell, P. J. and Davis, R. A. (1996). Introduction to Time Series and Forecasting, Springer-Verlag, New York. 
      - Embrechts, P., Kluppelberg, C. and Mikosch, T. (1997). Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer-Verlag, Berlin. 
      - Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of UK inflation. Econometrica, 50, 987–1007. 
      - Hagerud, G. E. (1997). A New Non-Linear GARCH Model. Thesis, Stockholm School of Economics, Stockholm. 
      - Mandelbrot, B. (1963). The Variation of Certain Speculative Prices. Journal of Business, 36, 394–419. 
      - Palm, F. C. (1996). GARCH Models of Volatility. In Handbook of Statistics, Vol. 14. Ed. by Maddala, G. S. and Rao, C. R., Elsevier, Amsterdam, 209–240.